李子奈计量经济学ppt下载

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《计量经济学》《Econometrics》《经济计量学》 第一章 绪论 一、《计量经济学》教学大纲 二、计量经济学 三、经典计量经济学模型的建模步骤 四、计量经济学的新发展 五、计量经济学内容体系分类 关于绪论 ○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。 一、《计量经济学》教学大纲 ⒈ 课程 计量经济学 课号：10114513 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程 ⒉ 教师 主讲教师：李子奈，办公地点：经管楼南512，电话：62789793， E-mail: lizinai@mail.tsinghua.edu.cn 艾春荣，特聘教授（英语授课） 助教：周建，电话：62775085， E-mail: zhouj@em.tsinghua.edu.cn ⒊ 课程说明 ⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计 ⑶ 教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》，Damodar N. Gujarrati，2001 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年 ， Michael D. Intriligator， Prentice-Hall Inc.，1978(FirstEdition)， 1997(Second Edition) 课堂资料下载： 网上邻居→整个网络→Mis_lab→Nt_server→Lizn ⑷ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6） 第一章 绪论 3学时 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 12学时 第三章 单方程计量经济学应用模型 12学时 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 9学时 第五章 时间序列分析模型 6学时 第六章 计量经济学模型理论方法的新发展简介 3学时 ⑸ 课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分 二、计量经济学 △ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” ○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展 △诺贝尔经济学奖与计量经济学 ○51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ○16位担任过世界计量经济学会会长 　 ○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 　 ○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson ○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” --Klein 2002 Daniel Kahneman， Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof， A. Michael Spence， Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman， Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton， Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees， William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi， John F. Nash Jr.， Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel， Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz， Merton H. Miller， William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz， Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin， James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich， Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal， Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks， Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch， Jan Tinbergen The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes" Ragnar Frisch Jan Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo， Norway Rotterdam， The Netherlands 1895 - 1973 1903 - 1994 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important economic problems" Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge， MA， USA 1906 - 1999 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies" Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia， PA， USA 1920 - The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis" Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge， Great Britain 1913 - 1991 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures" Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo， Norway 1911 - 1999 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and "for his development of theory and methods for analyzing selective samples” methods for analyzing discrete choice" James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago， IL， USA Berkeley， CA， USA 1944 - 1937 - △经典计量经济学模型 ○经典计量经济学在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析 ○ 经典计量经济学模型的一般形式 ○经典线性计量经济学模型理论与方法 ⑴ 模型类型—随机模型 ⑵ 模型导向—理论导向 ⑶ 模型结构—线性、因果分析、变量地位相同、常参数 ⑷ 数据类型—时间序列数据、截面数据 ⑸ 估计方法—最小二乘方法、最大似然方法 ○经典计量经济学模型的功能 结构分析 政策评价 经济预测 理论检验与发展 ○经典计量经济学模型的应用领域 生产函数 需求函数 消费函数 投资函数 货币需求函数 宏观经济模型 △ 计量经济学的方法论 ○ 经验分析 （相对于理论分析） ○归纳（相对于演绎） ○是实证经济学的最重要的方法论 ○和马克思主义实事求是的思想路线相一致 三、经典计量经济学模型的建模步骤 ⒈ 理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 ⒉ 样本数据的收集 ⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用 ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 ⒊ 模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种 ⒋ 模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验 四、计量经济学的新发展 △ 模型导向的扩展 ⑴ 数据导向 ⑵ 理论、数据双导向 △ 模型结构的扩展 ⑴ 非线性模型 ⑵ 非因果关系模型 ⑶ 变参数模型 ⑷ 误差修正模型 ⑸ 无参数、半参数模型 △ 数据类型的扩展 ⑴ 平行数据 ⑵ 离散被解释变量数据 ⑶ 受限被解释变量数据 ⑷ 持续时间被解释变量数据 △ 估计方法的扩展 ⑴ 扩展的最小二乘方法、最大似然方法 ⑵ 利用非样本信息的贝叶斯估计 ⑶ 局部回归估计 ⑷ 广义矩估计 △应用领域的扩展 ⑴ 微观经济领域 金融市场分析 家庭、个人行为分析 ⑵ 非经济领域 五、计量经济学内容体系分类 △从课程内容角度划分 ○理论计量经济学 ——方法的发展 ○应用计量经济学 ——方法的应用 △从课程程度角度划分 ○初级计量经济学 数理统计学知识、矩阵知识 经典的线性单方程模型理论与方法 单方程应用模型 ○中级计量经济学 经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法 经典的线性联立方程模型理论与方法 单方程和联立方程应用模型 ○高级计量经济学 非经典计量经济学理论方法与应用 ○计量经济学专题 △从数据类型角度划分 ○截面(cross-section)分析 ○时间序列(time-series)分析 ○平行数据(panel data)分析 ○离散数据(discrete data)分析 ○模糊数据(fuzzy data)分析 △从估计方法角度划分 ○从最小二乘原理出发的估计方法 ○从最大似然原理出发的估计方法 ○矩估计方法 ○非样本信息估计方法 △从模型类型角度划分 ○线性模型与非线性模型 ○静态模型与动态模型 ○参数模型与非参数模型 ○单方程模型与联立方程模型 △关于“经典计量经济学”与“非经典计量经济学” ○经典计量经济学 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 ○非经典计量经济学 微观计量经济学理论方法 非参数、半参数模型理论方法 单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法 ○ 能否将计量经济学理论方法分为“经典”和 “非经典”？ ○国外学者使用“经典计量经济学”的概念 在Damodar N. Gujarati的《Basic Econometrics（4th edition）》(2001)中，“classical methodology”多处可见； Paul A. Ruud 2000年出版一本教科书的名称就是《An Introduction to Classical Econometrics Theory》； 2000年Wallace Huffman也出版一本教科书《Classical Econometrics》； Franco Peracchi在2001年的《Econometrics》中明确指出，该书提供了一个联系“classical econometrics”与最近若干年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。 △关于“微观计量经济学”和“宏观计量经济学” ○微观计量经济学（Microeconometrics） 2000年正式提出微观计量经济学 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析” “微观计量经济学的原材料是微观数据” 微观数据是通过调查得到的 微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展 J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基础性贡献 2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮 “Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参数方法 ○宏观计量经济学（Macroeconometrics） 名称由来已久 主要内容和研究方向发生了变化 经典的宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论 现代宏观计量经济学的主要研究方向——单位根检验、协整理论以及动态计量经济学 Masao Ogaki(1993)“Unit Roots in Macroeconometrics: A Survey” Jim(1997)“Causality Testing in Macroeconometrics” 2001《Journal of Econometrics》100期纪念专辑 C. W. Granger“Macroeconometrics––––Past and Future” J. H. Stock“Macroeconometrics” 宏观计量经济学的前沿研究方向——结构变化的单位根和协整理论 my8红软基地

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